Cours particuliers en Finance, Comptabilité, Mathémathique Financiére, Analyse Finaciére

Professeur Bac+8, Docteur, Grande expérience, Bon sens pédagogique, Motivation des étudiants, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutien scolaires pour les étudiants de Licence - Master Universitaires.


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Cours particuliers en Comptabilité générale
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•Définition et objectifs de la comptabilité
- L’entreprise et le droit comptable
- Le plan comptable général
- Les notions de patrimoine et de d’activité de l’entreprise
•Les opérations courantes et les moyens de paiement
- Les opérations de vente et d’achat
- La fiscalité des entreprises, les impôts et taxes
- La Taxe sur la valeur ajoutée
•Comptabilité de caisse et comptabilité d’engagement
- L’organisation comptable
- L’enregistrement des activités liées au cycle d’exploitation, d’investissement et de financement
- La paie et les déclarations sociales



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Cours particuliers en Analyses Financières
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- Introduction de l'analyse financière: présentation des activités de l’entreprise, les flux réels et monétaires,les cycles : exploitation, investissement, financement.

- L'analyse fonctionnelle du bilan: construction du Bilan fonctionnel, les retraitements, les grandes masses du bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, les ratios de structure financière et d’activité

- Les soles intermédiaires de gestion (SIG)



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Cours particuliers en Mathématiques Financière
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Les mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
Le principe des intérêts composés - Les taux équivalents.
Etudes des rentes et annuités.
Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
Généralités sur les emprunts obligataires.
Détermination des taux d'intérêt actuariels
Notion de taux actuariel.
Usufruit et nue-propriété des emprunts.
Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury).
Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange.
Extensions
Les emprunts à taux variable - Notion de marge actuarielle.
Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
Les marchés à terme : opérations de couverture.
Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
La courbe de taux et les taux zéro coupon.
Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.




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Cours en Économétrie de la Finance
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Modèles par approche statique
Analyse des rendements
Modèle linéaire
Delta méthode, régression, hypothèse mixte
Statistique des choix de portefeuilles : approche de moyenne-variance, CAPM
Statistique des choix de portefeuilles : approche de l'utilité espérée
Modèles à facteurs, APT
Estimation de taux et de volatilités
Valorisation par facteur d'escompte stochastique (cas statique)
Modèles ARCH et GARCH
Faits stylisés
Généralités sur les processus
Modélisation statistique d'un processus stochastique
Modèles ARCH et GARCH univariés
Généralisation des modèles ARCH et GARCH univariés
Inférence dans les modèles de type ARCH-GARCH
Valorisation : cas dynamique
Modèles dynamiques à facteurs
Modèles ARCH-GARCH multivariés
Modèles à facteurs linéaires dynamiques, filtre de Kalman
Modèles à facteurs discrets, filtre de Kitagawa-Hamilton
Estimation fondée sur des simulations, modèles à facteurs non linéaires
Inférence indirecte, application aux modèles à volatilité stochastique et aux diffusions.



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Cours en Produit de taux et gestion de portefeuille
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Présentation générale des marchés des capitaux, mutations des marchés financiers. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... ). Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
Les marchés de taux d'intérêt au comptant et swaps de taux
Structure par termes des taux d'intérêt. Le marché monétaire ; Opérateurs, opérations, instruments, marché interbancaire ; opérations d'open-market. Marché obligataire ; opérateurs, opérations, produits. Analyse du risque de taux sur les instruments à taux fixe : analyse d'une translation de la gamme ( Sensibilité et Duration simples) ; analyse d'une déformation de la courbe des taux (vecteur de sensibilités et de variations). Analyse des instruments et à taux variable et révisable : pricing et risque résiduel de taux. Swaps de taux : évaluation risque de taux et utilisation.
Actions et indices
Introduction à la théorie et aux techniques de gestion de portefeuille
Techniques d'optimisation convexe ; Optimisation selon le critère moyenne-variance (modèle de Markowitz), diversification, Modèles factoriels, CAPM et APT, analyse de primes de risque.



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Cours en Marché Financiers
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Les contrats à terme
Analyse générale. Contrats à terme sur taux (EUREX, FRA.. ), évaluation, arbitrages et couverture ; Montages.
Les options
Définitions ; éléments de calcul stochastique ; modèles d'évaluation (Cox-Ross, Black-Scholes, Merton, volatilité variable, taux stochastiques, . ...) ; stratégies statiques et dynamiques (paramètres grecs, smile et nappe de vol, P et L, problèmes de mise en oeuvre et analyse des risques). Les principaux contrats d'options sur taux, actions et indices. Options exotiques, Dérivés de Crédit.
Caps, Floors et produits structurés, hybrides
Swaps ; Caps, floors ; tunels ; autres produits structurés, montages, obligations convertibles, Warrants.
Analyse du risque de taux sur les produits dérivés et les portefeuilles de taux
Calcul de la Value at Risk


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Aide à la réalisation de projets & mémoires
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Contribution empirique pour aider les étudiants à avancer dans leurs mémoires et projets

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