COURS PARTICULIERS EN CALCUL STOCHASTIQUES

Bonjour,

Je suis enseignant de calcul stochastique et finance de marché au sein de plusieurs universités / écoles d’ingénieur ( Paris Dauphine, EFREI, ....) et dispense des cours particuliers pour les étudiants du supérieur.

Séance de cours ( individuel ou par groupe dans notre centre à Paris )

Programme de calcul stochastique: Application en Finance:

Le but de ce cours est de présenter les processus stochastiques à temps continu usuels et de permettre aux étudiant(e)s des approfondissements dans des directions telles que:

- Rappel de la théorie de la mesure(filtration,...), calcul des probabilités, calcul différentiel, équations aux dérivées partielles.

- Mouvement brownien : construction, propriétés des trajectoires.

- Martingales à temps continu, théorème d'arrêt.

- Intégrale stochastique, formule d'Itô. Application à la finance (modèle de Black-Scholes).

- Equations différentielles stochastiques à coefficients lipschitziens. Liens avec les équations aux dérivées partielles. les méthodes de Monte-Carlo

- Application aux options. Inéquations variationnelles et options américaines.

- Exercices d'applications.

Diplôme vérifié

(DEA EN MATHEMATIQUES FINANCIERES [France])

Annonce n° 164617